Optionsdatenbank ermöglicht Quants und Wissenschaft die Analyse der Optionsvolatilität in komplexen Handelsumgebungen in Europa
OptionMetrics, ein Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Anleger und akademische Forscher weltweit, veröffentlicht OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. Das Update bietet institutionellen Anlegern und Hochschulen neue Funktionen zur Bewertung extremer Volatilität und komplexer Handelsstrategien. Zu den wesentlichen Fortschritten zählen die Erweiterung der Volatilitätsoberfläche der zugrunde liegenden Wertpapiere und die Erhöhung der maximal berechneten impliziten Optionsvolatilität.
Eines der größten Updates in IvyDB Europe 3.0 ist die Erweiterung der Volatilitätsoberfläche um eine 10-Tage-Fälligkeitskurve sowie neue Call- und Put-Delta-Grid-Punkte bei 10, 15, 85 und 90 (Erweiterung der Kurve auf 10-90 von 20-80). Die erweiterte Oberfläche ermöglicht es institutionellen Anlegern, mehr Punkte tief im Geld und tief aus dem Geld zu sehen, wenn sie kurz- und längerfristige Strategien bewerten, z. B. solche im Zusammenhang mit hoher Volatilität, Meme-Aktien und wöchentlichen Optionen.
Darüber hinaus wurde der Schwellenwert für die maximale implizite Volatilität auf 900 angehoben, um es Anlegern zu ermöglichen, extrem volatile Optionen und hochpreisige Prämien zu erkennen, wobei Nokia und andere europäische Wertpapiere dieses Jahr auf dem Höhepunkt ihres Handelsrauschs beispielsweise über 800 erreichten. Optionen mit extrem hoher Volatilität werden bewusst von der Berechnung der Volatilitätsoberfläche ausgeschlossen.
OptionMetrics macht auch die Volatilitätspreisberechnung und Schemaänderungen mit denen in IvyDB US 5.0 konsistent, um einen noch einfacheren Vergleich zwischen Datenbanken zu ermöglichen. Die Updates im Genauen sind:
- Mehr Daten zur Optionskontraktspezifikation durch Hinzufügen von AM-Abrechnungs-, Kontraktgröße- und Verfallsindikatorfeldern in Optionspreis- und Tick-Optionspreistabellen, sodass Benutzer die Kontraktspezifikationen bequem an einem Ort anzeigen können.
- Verfeinertes Mapping von Options-IDs/Preisen für den Wertpapierhandel an mehreren Börsen oder in mehr als einer Währung.
- Verbesserte Datenqualität mit historischen Patching und Neuberechnungen basierend auf den oben genannten.
"Mit unserer neuesten Version von IvyDB Europe bauen wir unsere Mission weiter aus, die genauesten und qualitativ hochwertigsten Optionsdaten bereitzustellen, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. IvyDB Europe 3.0 berücksichtigt sorgfältig die Komplexität europäischer Optionen und Börsen und erweitert auch den Umfang der Analysen, die akademischen und institutionellen Anlegern zur Verfügung gestellt werden, um kurz- und längerfristige Chancen in den sich entwickelnden Märkten zu bewerten", sagt David Hait, Ph.D., CEO von OptionMetrics.
IvyDB Europe deckt über 972 optionale Wertpapiere von allen wichtigen europäischen Börsen ab, einschließlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Schweden, Belgien, Spanien, Italien. Für die meisten Wertpapiere sind seit Januar 2002 historische Daten und tägliche Aktualisierungen verfügbar. Zusätzlich zu den täglichen Optionspreisinformationen enthält es Dividendenprognosen sowie historische Ausschüttungen und Kapitalmaßnahmen wie Splits, Fusionen und Namensänderungen.
OptionMetrics verfügt auch über Datenbanken für die USA, den asiatisch-pazifischen Raum, Kanada, globale Indizes und Futures.
Senden Sie eine E-Mail an info@optionmetrics.com für Details.
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