Modelle bieten neue Faktoren für Crowding, Maschinelles Lernen und Nachhaltigkeit, neben Risikoprognose-Tools für Anpassungen an Marktschwankungen
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, hat heute die Einführung der nächsten Generation von MSCI Equity Factor Models bekannt gegeben.
Um Investoren ein umfassenderes Verständnis für die Faktoren zu vermitteln, die das Portfoliorisiko und die Leistungsfähigkeit beeinflussen, während sich die Marktbedingungen verändern, wurden die Modelle um drei neue Faktoren erweitert:
- Nachhaltigkeit umfasst sowohl einen ESG-Faktor (Environment, Social, Governance Anlagekriterien) als auch einen Kohlenstoffeffizienz-Faktor, der die Emissionen eines Unternehmens im Verhältnis zu seiner Größe gewichtet
- Crowding verwendet unterschiedliche Maßstäbe, um zu beurteilen, wie ein Bestand im Verhältnis zu früheren Beurteilungen bewertet werden muss
- Maschinelles Lernen nutzt wissenschaftliche Daten und natürliche Sprachverarbeitung, um die Beziehung zwischen unterschiedlichen Variablen zu bewerten, die die Aktienrenditen beeinflussen
Die neuen Modelle, die auf einem Zeitraum von fünf Jahrzehnten der Faktorenforschung und der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Investoren aufbauen, ermöglichen institutionellen Investoren, Portfolios anhand von neuen und bekannten Faktordimensionen zu bilden, Vergleiche mit Mitbewerbern und Benchmarks zu erstellen und eine verbesserte Transparenz der Portfolio-Eigenschaften durch ein effektiveres Management von Börsengängen, eine erweiterte Abdeckung und dynamische Branchenexposure-Analysen zu gewährleisten.
Die vier Modelle umfassen das MSCI Global Equity Factor Model und das MSCI USA Equity Factor Model, die beide für langfristige Anleger entwickelt wurden. Das MSCI Global Equity Factor Trading Model und das MSCI USA Equity Factor Trading Model sind für Investoren geeignet, die Strategien mit kürzeren Anlagehorizonten verwalten. Die neuen Modelle werden über verschiedene Vertriebskanäle erhältlich sein, darunter Snowflake Data Cloud, ausgewählte Drittanbieter und direkt bei MSCI über den proprietären Barra Portfolio Manager und die BarraOne Plattformen.
Die neuen MSCI Equity Factor Models evaluieren auch zweckgebundene Akquisitionsgesellschaften (Special Purpose Acquisition Corporations, SPACs) vor einem Zusammenschluss, indem sie das Spektrum der Anlagemöglichkeiten für Investoren erweitern und die Berechnung einiger bestehender Faktoren optimieren.
Mark Carver, Head of Equity Portfolio Management and Equity Factors bei MSCI, kommentiert: "Investoren haben wiederholt erklärt, dass die neuen Risikokennzahlen in diesen Modellen, in Kombination mit der Einführung der Nachhaltigkeitsfaktoren in einer evolvierenden Investitionslandschaft unverzichtbar sind. Wir sind sehr erfreut, diese innovativen Modelle einführen zu können, und sind der Überzeugung, dass sie Kunden helfen werden, die Treiber ihrer Portfolio-Risiko- und Renditestruktur besser zu verstehen, differenzierte Portfolios zu erstellen und flexibel auf die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren."
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken können, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31. Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu betrachten. MSCI gewährt keine Rechte bzw. Lizenzen zur Nutzung der Produkte bzw. Dienstleistungen des Unternehmens ohne entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR SONSTIGE EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN. INNERHALB DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN.
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