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Für kleine Konten braucht es fundierte Strategien
Umfragen, die wir in regelmäßigen Abständen unter Tradern, die wir aus- und weiterbilden machen, zeigen, dass das Gros im Retail-Bereich mit 15-30.000 € Handelskapital agiert. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass man als privater Trader gegen milliardenschwere Hedge-Fonds und gigantische Investmenthäuser antritt. Damit man nicht als Kanonenfutter endet, braucht es einen Ansatz und eine Planung, die auf die individuellen Rahmenbedingungen zugeschnitten ist bzw. mit ihnen matched.
Erfahrung macht klug
Die Sensibilität für die Maßgeblichkeit der Kontogröße kommt nicht von ungefähr. In meinen 26 Jahren, die ich inzwischen in Vollzeit an der Börse aktiv bin, habe ich mehr als einmal ein kleines Konto gehandelt und dabei viele positive, aber natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, aus denen ich wertvolle Lehren ziehen durfte. Mit diskretionären Ansätzen würde ich heutzutage ein solches Konto nie wieder angehen, da schlicht und ergreifend die Kalkulationsbasis fehlt. Ohne eine statistische Grundlage, die dem Trader Informationen gibt, wie weit der Stop entfernt zu liegen hat, um einen statistischen Vorteil ausspielen zu können, wie groß die Verluststrecken üblicherweise sind, was der Gewinn pro Trade ist, den wir erwarten dürfen, und wie lange das Kapital gebunden bleibt, ist eine Planung unmöglich. Und dann ist es meiner Erfahrung nach nur eine Frage der Zeit, wann man in Bedrängnis gerät. Die Kapitaldecke limitiert, wie oft ich falsch liegen kann auf dem Weg zum statistischen Erwartungswert. Ein Trader muss bei der Planung zwar wissen, dass die bisherigen Zahlen eines Ansatzes nicht in Stein gemeißelt sind, und sich verändern können. Bei den Ansätzen, die ich heute noch nutze, um meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, sind die Zahlen aber über 5 1/2 Dekaden stabil und somit recht aussagekräftig. Denn die Märkte haben in dieser langen Zeit wirklich alles denkbare und sogar undenkbares durchlaufen.
Die Planung
Bei der Planung ist es also wichtig, die Kontogröße als maximal limitierenden Faktor zu berücksichtigen. Ich muss zumindest den bisher in der Historie aufgetretenen maximalen Draw Down aushalten können und sollte idealerweise zusätzlichen Puffer einkalkulieren. Wenn ein Trader beispielsweise mit einem 30.000er-Konto einen Ansatz handelt, dessen historischer Maximal Draw Down bei 80.000$ lag, ist die Gefahr groß, dass sein Konto es nicht überlebt, obwohl der Ansatz einen statistischen Vorteil hat und langfristig viel Geld verdient. Dass die Jahresergebnisse des Ansatzes durch sämtliche Marktphasen positiv sind, ist eine Voraussetzung für mich. Denn das spricht dafür, dass hier fundamentale Basiseffekte zugrunde liegen, die sich kaum bis gar nicht ändern. Das sind bei meinen Strategien zum Beispiel Effekte, die mit den Aktionen der Produzenten eines Rohstoffs nach der Pflanzsaison oder vor der Ernte zu tun haben (darum sind aktuell übrigens die Getreide schwach und werden von uns Short gehandelt).
Am wichtigsten ist für mich, dass der historische Maximal Draw Down deutlich kleiner ist, als meine Kontokapitalisierung. So ist unser RW Striker Portfolio optimal für Trader, die mit einer Kapitaldecke von 15-30.000 € (oder Dollar) handeln. Denn der maximale Draw Down lag hier bei etwas über 21.000$. Die Schwankungen sind also gering und das über die gesamte Historie. Zudem ist der Ansatz nur 5% der Zeit im Markt. Das ist insofern wichtig, als ein Trader mit wenig Kapital realistisch betrachtet jeden Dollar im Verlauf des Jahres mehrfach einsetzen muss. Wenn das Kapital dann, wie beim RW Striker, 95% der Zeit zur Verfügung steht, ist dies ein enormer Vorteil. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade sollte idealerweise im hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Bereich liegen. Im RW Striker sind es 1764$ durchschnittlich pro Trade (alles auf 1 Future gerechnet, kann aber auch mit Hebelzertifikaten umgesetzt werden). Das bedeutet pro Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48.441$ (wie gesagt, bezogen auf standardmäßig 1 Kontrakt bei allen Trades). Schließlich ist der Faktor Zeit noch wichtig. Immer wieder erlernen Trader Ansätze, für die sie in Vollzeit am Rechner sitzen müssen (Orderbuch-, Volumentrading im Intradaybereich), was gar nicht dauerhaft umsetzbar ist, es sei denn, man quittiert seinen Job ins blaue hinein. Alle meine Ansätze - so auch RW Striker - sind super zeitschonend umsetzbar (i.d.R weniger als 5 Minuten pro Trade) und lassen sich bequem nebenberuflich handeln.
Das RW Striker Portfolio umfasst zirka 40 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Damit ist bereits eine ordentliche Streuung gegeben. Die hier enthaltenen Strategien haben außergewöhnlich hohe Treffer- und Auszahlungsquoten (Gewinn je Trade), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt. Trefferquoten sind zwar überhaupt nicht aussagekräftig hinsichtlich der Rentabilität eines Ansatzes, machen die Umsetzung aber angenehmer und sprechen in Kombination mit hohen Auszahlungsquoten (Gewinn/Trade) dafür, dass ein fundamentaler Basiseffekt zugrunde liegt. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich, wenn jemand beispielsweise lediglich 15.000 € zur Verfügung hat. Schließlich ist es auch von Vorteil, wenn die Sharpe Ratio (annual) einen relativ hohen Wert aufweist, da das für geringe Standardabweichungen bei den Trade-Serien spricht. Die Abhängigkeit von einzelnen Ausreißern, die extrem viel verdienen, ist dann gering, sondern die Ergebnisse der Trades sind ähnlich groß, so dass die Performance auf breiten Schultern getragen wird.
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Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
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