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Warum Streuung das wohl wichtigste Element im Trading ist
In meinen 26 Jahren, die ich inzwischen als Vollzeit-Trader hauptberuflich an der Börse agiere, habe ich selbst alle erdenklichen Fehler gemacht und als Coach und Mentor für andere Trader die gravierendsten und häufigsten Fehler von Tradern allgemein gesehen. Darum bin ich wahrscheinlich überdurchschnittlich sensibilisiert für die klassischen Fehlannahmen unserer Berufszunft.
Naturgemäß suchen vor allem private Trader nach einer "perfekten" Strategie, die in sämtlichen Phasen Gewinne wie am Fließband ausspuckt. Ein Irrtum, denn da sich das Marktumfeld immer ein wenig verändert, sind die lukrativen Phasen auch asymmetrisch verteilt.
Auch ist es fatal, wenn man an einer Strategie immer weiter optimiert (sprich Bedingungen einbaut), da sie so unglaublich fragil gemacht wird. Je mehr Bedingungen und Ausschlusskriterien eingebaut werden, desto sensibler ist das Regelwerk für künftige Veränderungen im Markt selbst oder aber bei Gebühren und anderen Kostennoten. Einfachheit ist hier Trumpf. Es braucht stabile fundamentale Basiseffekte (á la "regelmäßig zum Zeitpunkt X machen kommerzielle Marktteilnehmer Y"). Dann performen einfache Logiken, ohne zig Kriterien stetig positiv.
Einer der absoluten Garanten - und am gravierendsten unterschätzt - ist jedoch der Faktor "Streuung". Die meisten Trader, völlig gleich ob Day- oder Positionstrader, die in meine Ausbildungen kommen, haben bis dato 1-3 Setups und handeln meist auch nur 1-3 Märkte. Wohin es führt, wenn man von einer "Quelle" abhängig ist, hat uns unsere Bundesregierung in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt. In den einzelnen Trading-Portfolios von mir sind es zwischen 29 und 211 Setups der gleichen Logik, die in meist 25-36 verschiedenen Märkten mit einem wasserdichten Regelwerk handeln. So ist keinerlei Abhängigkeit von Wohl und Weh eines einzelnen Marktes oder Setups gegeben. Ob ein Setup gerade 2-3 Jahre durchhängt bekommen wir so meist nicht einmal mit, weil die Gesamtentwicklung so stetig ist, dass die Einzelfälle gar nicht ins Gewicht fallen. Hätte man nur einen Markt als Quelle für die Profite, so versiegt diese Quelle natürlich immer wieder, wenn dort z.B. wenig Volatilität vorherrscht. Und dann hören Trader auf und wechseln den Ansatz. Dabei ist es so ungemein wichtig, dauerhaft konsequent einen statistischen Vorteil auszuspielen.
Streuung, wenn man sie wirklich zulässt, hat einen unglaublichen Effekt, der den allermeisten verborgen bleibt oder für sie lediglich graue Theorie ist: Wer mehrere Portfolio-Ansätze miteinander kombiniert (z.B. kurz- und mittelfristige Strategien, zyklische und Breakout-Strategien), glättet seine Kapitalkurve, REDUZIERT DRAW DOWNS UND boostet gleichzeitig die GEWINNSEITE. Je mehr Ansätze miteinander kombiniert werden, desto stärker ist der Effekt. Meist denken wir Trader, dass wir uns einen zweiten und dritten Ansatz noch nicht leisten können, weil jeder ein gewisses Kapital absorbiert (durch Draw Downs usw.), doch so gut wie niemandem ist bewusst, wie mächtig der Diversity-Effekt sich auswirkt.
Alle Equity-Kurven zeigen die Entwicklung des jeweiligen Ansatzes, wenn er standardmäßig mit einem Kontrakt gehandelt wurde (über die gesamte Zeit). Nur so sehen wir, was die Strategie selbst leistet und nicht, was aus eventuellen Zinseszinseffekten stammt. WENN ich verschiedene Ansätze jeweils alle mit 1 Kontrakt handele, produzieren diese unterschiedliche Netto-Ergebnisse UND haben dabei individuell andere Maximal Draw Downs. Ein Portfolio aus 7 verschiedenen Strategie-Portfolios (jeweils zwischen 29 und 211 Einzels-Setups enthalten) zusammengesetzt, erzeugt diese fantastische Kapitalkurve und hat nach Gebühren 27 Millionen Dollar Gewinn erwirtschaftet. Durchschnittlich knapp 500k per anno. Dabei war der maximale Draw Down nie größer, als 191.724$. Mehr setzte die Kapitalkurve zu keiner Zeit zurück.
Die einzelnen Portfolios indes erzeugen Draw Downs von 255k (bei 6,7 Mio Gewinn), 199k, 62k, 59k, 47k, 21k und 36k. Ein Trader, der alle 7 Portfolios kombiniert, hat einen gigantischen Vorteil gegenüber jemandem, der z.B. lediglich Ansatz 1 (mit 255k Draw Down und 6,7 Mio Gewinn) handelt. Denn der breiter aufgestellte Trader hat seinen Draw Down von 255k auf 192k reduziert, gleichzeitig aber seinen Gewinn vervierfacht! 4x so viel Gewinn bei 20% weniger Schwankungen. Das ist sozusagen das Beste aus beiden Welten. Streuung muss aber richtig betrieben werden und nicht halbherzig. Der Effekt ist dann besonders stark, wenn man 4-8 Ansätze kombiniert und nicht nur 2.
So starten mit kleinem Konto
Das Geheimnis hinter der Stetigkeit jener Strategien, die ich handele, sind die starken fundamentalen Basiseffekte, die ich vorstehend aufzählte. WEIL kommerzielle und institutionelle Marktteilnehmer zwingend in spezifischen Zeitfenstern ähnliche oder gar identische Prozesse abspulen, kommt ein regelmäßiges, systematisch ausnutzbares Muster in den Märkten zustande. Diese Prozedere können nicht wegarbitriert werden, selbst wenn sie einer bestimmten Gruppe von Marktteilnehmern bekannt sind. Es ist ein bisschen so, wie Dein tägliches Zähneputzen und das Mittag-Essen. Du wirst als "Nachfrager nach Mittagessen" so gut wie immer auftreten und kannst nicht sagen "ich esse heute mal für die nächsten 2 Jahre im Voraus". Ich nutze also fundamental starke Basiseffekte und kann, weil diese existieren, simple Strategien, die rein auf Preis und vor allem Zeit beruhen, aber keine zusätzlichen Filter und Verklausulierungen beinhalten, anwenden. Und Einfachheit einer Srategie bringt Robustheit mit sich. Darum schaut die Kapitalkurve meines RW Striker Portfolios so aus und wie Performance-Zahlen sind so beeindruckend. Mit einer Trefferquote von 79,2% und einem durchschnittlichen Gewinn von 1764$ pro Trade bei gleichzeitig einem absolut minimalem Draw Down lässt sich so binnen weniger Jahre ein kleines Konto vervielfachen und ein Vermögen aufbauen.
Alle Trades sind weit vorab bekannt, eben WEIL wir nur in fest definierten Zeitfenstern handeln. Damit wird unser Trading absolut planbar. Die exakten Termine jedes Trades kennen wir zum Monatsbeginn und ich teile diese mit den Tradern. Im RW Striker erlernen die Teilnehmer alle 39 gewinnträchtigen Setups zur dauerhaften eigenständigen Anwendung und setzen diese gemeinsam mit mir in den ersten 12 Monaten um. So verdient man bereits während des Lernens Geld und handelt andererseits nicht blind Signalen nach, sondern weiß, wie die Handelsregeln lauten und warum diese so lange funktionieren.
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Im systematischen Trading handeln wir gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
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