Anzeige / Werbung
Der Stop-Loss ist eine ganz entscheidende Stellgröße im Trading
Wenn eine Zahl so einseitig gelagert ist, wie die er erfolgreichen gegenüber der nicht erfolgreichen Trader, dann ist klar, dass es hier einen signifikanten Vorteil geben kann, die Masse sich aber offensichtlich selbst sabotiert. Statt sich von 80-90% Verlierern verschrecken zu lassen, gilt es viemehr, der Frage auf den Grund zu gehen, was all diese "Verlierer" gemeinsam haben. Und genau das wollen wir nun tun.
Keine Strategie / willkürlicher Stop-Loss
Eine Strategie ist es NICHT, wenn man sagt "Ich kaufe in der Nähe der 200-Tage-Linie in Trendrichtung". Eine fundierte Strategie braucht messerscharf formulierte Regeln und Parameter, so dass dort keinerlei Interpretationsspielraum gegeben ist. Und diese Regeln dürfen nicht etwa auf Bauchgefühl oder nebulösen Schätzungen beruhen, sondern müssen sich zwingend auf statistische Untersuchungen stützen. Nun kannst Du Dir ja die Frage selbst beantworten, ob Du das Marktverhalten eines von Dir gehandelten Marktes für spezifische Situationen bereits statistisch erfasst und ausgewertet hast. 9 von 10 Retail-Trader werden diese Frage mit "Nein" beantworten.
Das Regelwerk muss so konstruiert sein, dass es den statistischen Vorteil erhält und schützt. Dass jemand die drei für den Erfolg maßgeblichen Stellgrößen intuitiv immer wieder richtig wählt, ist praktisch ausgeschlossen. Mit den drei Stellgrößen sind Stop-Loss, Haltedauer und evtl. Gewinnziel gemeint. Es ist eben nicht damit getan, irgendeinen Stop-Loss zu setzen, und auch nicht damit, diesen unter ein lokales Tief für einen Long- und über ein lokales Hoch für einen Short-Trade zu setzen. Jeder Markt hat ein individuell unterschiedliches Verhalten, eine eigene Taktung und vor allem Volatilität. Auch ist die Struktur der Marktteilnehner von Markt zu Markt anders. Einige Märkte sind stark von Produzenten eines Rohstoffs dominiert, andere haben einen hohen Anteil von Banken, wiederum andere eine Majorität bei den privaten Händlern. Und jede dieser Gruppen agiert anders. Doch bleiben wir beim Stop-Loss, da dieser eindrucksvoll aufzeigen kann, wie wenig Raum für Willkür hier gegeben ist.
Die nachfolgende Grafik illustriert eine Hintergrund-Untersuchung von uns für ein Setup auf den Canadian Dollar hinsichtlich des angemessenen Stop-Losses. Wir sehen, dass ein zu enger Stop-Loss von z.B. 0,5% ein schlechtes Ergebnis brächte und die Strategie anfällig für künftige Veränderungen im Marktverhalten machte. Diese Anfälligkeit erkennen wir daran, dass die Balken links von 0,5% steil abfallen. Ändert sich das Marktverhalten nur marginal, so landen Trades, die in der Vergangenheit gerade so am Stop-Loss vorbei geschrammt sind, alle samt im Stop und damit im Verlust. Setzen wir den Stop-Loss zu weit, z.B. auf 3,5-4%, so wird das Ergebnis auch wieder schlechter. In dem Fall (das ist aber bei jedem Markt und jedem Setup individuell anders) haben wir eine stabile Region bei 1,2-1,6% und haben für die finale Strategie einen Stop-Loss von 1,5% festgelegt. Das gleiche Prozedere braucht es für die Haltedauer und das eventuelle Gewinnziel (nicht immer macht eines Sinn - und ob das der Fall ist, sehen wir auch nur durch die Statistik).
Wir müssen verstehen, dass sich eine Mischrechnung ergibt, bei der ein zu enger Stop-Loss uns zu oft im Verlust aussteigen ließe, was einen statistischen Vorteil genauso zerstört, wie wenn wir zu weit entfernte oder auch zu nahe gelegene Gewinnziele setzen würden. Selbiges gilt für die Haltedauer. Es gibt eine sinnvolle Zone von Haltedauern, doch zu kurze und zu lange Haltedauern zerstören den Vorteil.
Wichtig ist hierbei, dass man nur über Dekaden stabile und in sich veränderndem Marktumfeld stets beständig positiv performende Parameter/Strategie-Regeln nutzt. Denn Robustheit gegenüber Veränderungen in den Märkten ist extrem wichtig. Hier machen nicht wenige den Fehler, eine Strategie zu überoptimieren. Das bringt für die Vergangenheit schöne Ergebnisse, macht die Strategie aber (ohne dass Du es vorher siehst) fragil für die Zukunft.
Kleines Konto systematisch groß traden (nebenberuflich)
Das Geheimnis hinter der Stetigkeit jener Strategien, die ich handele, sind die starken fundamentalen Basiseffekte, die ich vorstehend aufzählte. WEIL kommerzielle und institutionelle Marktteilnehmer zwingend in spezifischen Zeitfenstern ähnliche oder gar identische Prozesse abspulen, kommt ein regelmäßiges, systematisch ausnutzbares Muster in den Märkten zustande. Diese Prozedere können nicht wegarbitriert werden, selbst wenn sie einer bestimmten Gruppe von Marktteilnehmern bekannt sind. Es ist ein bisschen so, wie Dein tägliches Zähneputzen und das Mittag-Essen. Du wirst als "Nachfrager nach Mittagessen" so gut wie immer auftreten und kannst nicht sagen "ich esse heute mal für die nächsten 2 Jahre im Voraus". Ich nutze also fundamental starke Basiseffekte und kann, weil diese existieren, simple Strategien, die rein auf Preis und vor allem Zeit beruhen, aber keine zusätzlichen Filter und Verklausulierungen beinhalten, anwenden. Und Einfachheit einer Srategie bringt Robustheit mit sich. Darum schaut die Kapitalkurve meines RW Striker Portfolios so aus und wie Performance-Zahlen sind so beeindruckend. Mit einer Trefferquote von 79,2% und einem durchschnittlichen Gewinn von 1764$ pro Trade bei gleichzeitig einem absolut minimalem Draw Down lässt sich so binnen weniger Jahre ein kleines Konto vervielfachen und ein Vermögen aufbauen.
Alle Trades sind weit vorab bekannt, eben WEIL wir nur in fest definierten Zeitfenstern handeln. Damit wird unser Trading absolut planbar. Die exakten Termine jedes Trades kennen wir zum Monatsbeginn und ich teile diese mit den Tradern. Im RW Striker erlernen die Teilnehmer alle 39 gewinnträchtigen Setups zur dauerhaften eigenständigen Anwendung und setzen diese gemeinsam mit mir in den ersten 12 Monaten um. So verdient man bereits während des Lernens Geld und handelt andererseits nicht blind Signalen nach, sondern weiß, wie die Handelsregeln lauten und warum diese so lange funktionieren.
JETZT Platz sichern mit 50% Rabatt!
Im September und Oktober stehen insgesamt genau 7 Orders auf unserer Handelsliste. Lerne alle 39 Setups und erlebe 12 Monate die gemeinsame Umsetzung: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/striker/
Im systematischen Trading handeln wir gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader
Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0009437449
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
