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Streuung ist eine weitere ganz elementare Stellgröße im Trading
In unserem letzten Artikel hatten wir thematisiert, dass einer der Gründe für die große Zahl der erfolglosen Trader ist, dass sie willkürliche, nicht fundierte Stop-Losses setzen. Wenn jemand keine statistischen Untersuchungen zum Marktverhalten als Basis hat, bewegt er sich komplett im luftleeren Raum. Es ist dann nur eine Frage der Zeit und nicht ob, bis das Ergebnis sich null oder gar dem negativen Terrain annähert. Doch es gibt noch weitere Faktoren, die den Erfolg oder eben Misserfolg eines Traders maßgeblich beeinflussen.
Keine Streuung
Der zweite Faktor wird extrem häufig vernachlässigt. Speziell im Retail-Bereich ist quasi keinerlei Streuung existent. Sei es aus Bequemlichkeit, dem Mangel an fundierten Strategien oder schlicht aus dem fehlenden Bewusstsein dafür, streuen private Trader kaum bis gar nicht. Es kommentierte einst ein "Amateur-Trader" auf ein Portfolio von mir, welches 52 Setups beinhaltete "ich brauche eine Strategie, die funktioniert, und nicht 52". Tja, was soll man dazu sagen. Das ist ungefähr so, wie wenn Mc Donalds sagt "wir brauchen EINEN Kunden, der richtig viel und oft zu uns kommt, nicht Millionen von Kunden". Eine breite Streuung ist von unfassbarer Wichtigkeit, und das aus gleich mehreren gewichtigen Gründen. Kennst Du das? Eine Deiner größten Sorgen ist es, dass Deine Strategie nicht mehr funktioniert? Sobald es einen Draw Down gibt, bangst Du darum, dass die Strategie überhaupt wieder funktioniert!? Ich handele insgesamt über 550 Setups in knapp einem halben Dutzend Basis-Strategien (einige rein zyklisch-saisonal, andere sind Ausbruchsstrategien). Wenn ein einzelnes Setup oder eine Gruppe von Setups länger nicht positiv performt interessiert mich das nicht, geschweige denn kann es mir Sorge bereiten. Ich habe hunderte Schultern, die meine Performance tragen. Ein Vorteil ist also schon mal, dass man entspannt bleibt und somit auch diszipliniert. Natürlich sind Trader, die nur von einem Setup in einem Markt abhängig sind, völlig unentspannt bei jedem Verlust.
Desweiteren ist eine breite Streuung wichtig, da sie die Kapitalkurve glättet. Es braucht nämlich einfache Ansätze, die relativ grob gehalten sind, damit diese robust über Jahrzehnte und verschiedenste Marktphasen hinweg stetig positiv performen. In einigen Phasen ist ein Setup erfolgreicher, in einer anderen ein anderes (bzw. mehrere). Je mehr Setups man kombiniert, desto glatter wird die Equity sich gestalten. Es gibt dann nämlich IMMER eine ganze Reihe von Setups, die mit dem aktuellen Marktmodus gut Zurecht kommen und Geld verdienen.
Und effektiv bedeutet dies, dass die Schwankungen gegen uns (Draw Downs) drastisch geringer werden, während wir nominal den Gewinn steigern. Alle reden immer von einem guten CRV und davon, dass sie Risiken reduzieren wollen. Doch sie tun das genaue Gegenteil, weil sie an der falschen Stellschraube drehen. Typischer Weise setzen Trader engere Stopps (geben dem Markt also weniger Spielraum) oder optimieren Strategien (sie bauen also noch mehr Bedingungen und Ausschlusskriterien ein). Beides führt unweigerlich dazu, dass ein Ansatz immer fragiler wird gegenüber kleinsten Veränderungen im gehandelten Markt. Und das bringt zwingend über kurz oder lang den Exodus des (anfangs vorhandenen) Gewinnvorteils. Um es klar zu machen: Je mehr Strategien/Setups wir miteinander kombinieren, desto geringer fällt der Draw Down aus. Es gibt immer einen Punkt, ab dem Du weitere Strategien hinzu nehmen kannst, ohne dass diese aber das Konto zusätzlich belasten. Jedes Setup, jede Strategie hat ihre Ausdehnung in Form eines historischen Max. Draw Drowns. Und dieser kann sich aus mal ausweiten, weshalb eine gewisse Pufferzone gesund und wichtig ist. Wenn wir beherzt streuen, sprich hunderte von Setups in 4, 5 oder bis zu 7 verschiedenen Strategien miteinander kombinieren, dann summieren sich deren Draw Downs nicht auf, sondern es tritt ein Diversity-Effekt ein. Stell Dir das ein wenig so vor, wie wenn Du zwei Kämme ineinander schiebst. Der eine Kamm füllt genau den "leeren" Raum des anderen. In etwa so verhält es sich mit hinzu genommenen Strategien. Ein konkretes Beispiel gefällig?
Der effizienteste Ansatz aus meinem Fundus hat historisch mit minimalem Zeitaufwand 6.7 Millionen Gewinn erzielt (Ergebnisse immer nach Gebühren) und hatte 255k Dollar Maximalem Draw Down. Diese Schwankung musste ein Trader aushalten, wenn er oder sie NUR diesen einen Ansatz (der 141 Setups umfasst) gehandelt hätte. Die Strategie mit dem zweitgrößten Netto-Gewinn hat 5,5 Mio Profit bei 199k Dollar Maximalem Draw Down, weitere haben 62k, 59k, 47k, 36k und 21k Dollar Max. Draw Down. Addiere ich zu der erstgenannten Strategie (die 255k Max DD hat) alle weiteren hinzu, so sinkt der Draw Down auf 192.000 Dollar und der Gewinn geht von 6,7 Millionen auf weit über 27 Millionen rauf. Und DAMIT (also mit Streuung) haben wir das erreicht, wovon alle nur reden, es aber völlig falsch angehen und am Ende torpedieren: Risiko reduzieren und Gewinn maximieren. Das Beste aus beiden Welten.
Wer mit einem sehr kleinen Konto startet, kann natürlich direkt zum Start noch keine 7 Portfolios miteinander kombinieren. Das ist dann ein Etappenschritt, der später folgt und in jedem Handelsplan meiner Trading-Studenten enthalten und klar vorgesehen ist. Zu Beginn geht es darum, mit möglichst geringen Schwankungen sein noch geringes Kapital zu vervielfachen. Und genau dafür braucht es natürlich einen passenden Ansatz, der genau diese Bedingungen einhält. Bei uns ist das RW Striker, ein diversifiziertes Portfolio mit 39 Setups, welches bei 79,2% Trefferquote im Durchschnitt 1764$ pro Trade und 48.441$ per anno (bei standardmäßig 1 Kontrakt/Lot) verdient. Skalierbarkeit ist gegeben und ohne zu skalieren beträgt der Maximale Draw Down bereits nur 21k Dollar. Doch lies mehr dazu in den folgenden Zeilen.
Kleines Konto systematisch groß traden (nebenberuflich)
Das Geheimnis hinter der Stetigkeit jener Strategien, die ich handele, sind die starken fundamentalen Basiseffekte, die ich vorstehend aufzählte. WEIL kommerzielle und institutionelle Marktteilnehmer zwingend in spezifischen Zeitfenstern ähnliche oder gar identische Prozesse abspulen, kommt ein regelmäßiges, systematisch ausnutzbares Muster in den Märkten zustande. Diese Prozedere können nicht wegarbitriert werden, selbst wenn sie einer bestimmten Gruppe von Marktteilnehmern bekannt sind. Es ist ein bisschen so, wie Dein tägliches Zähneputzen und das Mittag-Essen. Du wirst als "Nachfrager nach Mittagessen" so gut wie immer auftreten und kannst nicht sagen "ich esse heute mal für die nächsten 2 Jahre im Voraus". Ich nutze also fundamental starke Basiseffekte und kann, weil diese existieren, simple Strategien, die rein auf Preis und vor allem Zeit beruhen, aber keine zusätzlichen Filter und Verklausulierungen beinhalten, anwenden. Und Einfachheit einer Srategie bringt Robustheit mit sich. Darum schaut die Kapitalkurve meines RW Striker Portfolios so aus und wie Performance-Zahlen sind so beeindruckend. Mit einer Trefferquote von 79,2% und einem durchschnittlichen Gewinn von 1764$ pro Trade bei gleichzeitig einem absolut minimalem Draw Down lässt sich so binnen weniger Jahre ein kleines Konto vervielfachen und ein Vermögen aufbauen.
Alle Trades sind weit vorab bekannt, eben WEIL wir nur in fest definierten Zeitfenstern handeln. Damit wird unser Trading absolut planbar. Die exakten Termine jedes Trades kennen wir zum Monatsbeginn und ich teile diese mit den Tradern. Im RW Striker erlernen die Teilnehmer alle 39 gewinnträchtigen Setups zur dauerhaften eigenständigen Anwendung und setzen diese gemeinsam mit mir in den ersten 12 Monaten um. So verdient man bereits während des Lernens Geld und handelt andererseits nicht blind Signalen nach, sondern weiß, wie die Handelsregeln lauten und warum diese so lange funktionieren.
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Im September und Oktober stehen insgesamt genau 7 Orders auf unserer Handelsliste. Lerne alle 39 Setups und erlebe 12 Monate die gemeinsame Umsetzung: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/striker/
Im systematischen Trading handeln wir gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
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