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Das Gesetz der großen Zahlen muss konsequent ausgespielt werden
Nach ein paar Wochen, Monaten oder auch nach nur einem Jahr einen Trading-Ansatz zu verwerfen und auf ein anderes Pferd umzusatteln ist einer der kapitalsten Fehler von Tradern überhaupt. Und gleichzeitig ist es eine der verbreitetsten Verhaltensweisen im Börsenbereich. WENN - und das ist Grundvoraussetzung - ein statistischer Vorteil tatsächlich existiert (und davon kannst Du Dich überzeugen, indem Du eine Kapitalkurve plus Kennziffern für Deinen Ansatz betrachtest), dann geht es nur noch darum, diesen Vorteil lange genug konsequent auszuspielen, um den Faktor Zufall zu eliminieren. Jedem muss klar sein, dass selbst bei der treffsichersten Methodik der Ausgang eines einzelnen Trades stark zufallsbeeinflusst ist. Wird es ein großer Gewinner, ein Verlierer? Niemand kann das seriös wissen, und das Schöne ist: es ist auch völlig irrelevant für Dein langfristiges Ergebnis.
Defacto wird aber im Retailbereich in Ermangelung fundierter Planung viel zu früh die Flinte ins Korn geworfen. Ansätze, die sehr erfolgreich sind, werden wegen falscher Erwartungen verworfen. Einen statistischen Vorteil vorzeitig nicht weiter auszuspielen, sondern seine Anwendung zu beenden ist in etwa so, wie wenn ein Fussball-Team 4:0 führt, aber in der 60. Minute einfach vom Feld geht, duscht und nach Hause fährt.
Auch hier kommen wir wieder an den gleichen Kritikpunkt bezüglich diskretionärem Trading: wenn es keine validen Zahlen und Daten für einen Ansatz gibt, kannst du natürlich auch kein Auszahlungsprofil kennen und dich daran orientieren. Es braucht natürlich eine Vorstellung, auf welche Weise die Strategie Geld verdient und wieviel pro Zeiteinheit (z.B. pro jahr durchschnittlich). Darum bin ich unverändert der Meinung, dass man so wenig wie möglich diskretionär handeln sollte. Es fehlen hier schlicht wichtige Orientierungshilfen in Form von Daten. Ich möchte das Ganze konkretisieren.
Für einen regelbasierten und duplizierbaren Ansatz existieren zwingend zahlreiche Daten, die für Deine Kontoplanung von großer Wichtigkeit sind. Beachten solltest Du zunächst einmal "Longest Flat", in unserer Kapitalkurve direkt über selbiger zu sehen. Hier war die "Longest Flat" -Periode 248 Tage. Das entspricht in etwa einem Jahr. Du weißt nun also bereits, dass es mal vorkam, dass der Ansatz von einem Equityhoch, über das darauffolgende Tief (Draw Down) bis er erneut ein Allzeithoch markierte, etwa ein Jahr dauerte. Somit ist klar, dass es schon mal ein viel zu kurzer Planungshorizont wäre, wenn Du nach x Monaten Bilanz ziehen wollen würdest. Doch nach welchem Zeitraum ist es höchstwahrscheinlich, dass der statistische Erwartungswert (hier 48.441$ durchschnittlich p.a.) getroffen ist? Statistisch Signifikant wird es (aus mathematischer Sicht), sobald man etwa 200 Wiederholungen einer Handlung vollzogen hat. Man spricht dabei vom Gesetz der großen Zahlen, welches besagt, dass je mehr Wiederholungen man hatte, sich das Ergebnis dem Erwartungswert immer stärker und zuverlässiger annähernd wird. Je weniger Wiederholungen, desto größer die Zufallskomponente und desto stärker können potenzielle Abweichungen vom Erwartungswert sein.
Das RW Striker Portfolio macht genau 40 Trades per anno. Wenn ich also wissen möchte, was ein gesunder Planungshorizont wäre, dann muss ich einfach nur 200:40 rechnen und weiß, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 5 Jahren der konsequenten Umsetzung den Erwartungswert getroffen haben dürfte. Bei 48.441$ durchschnittlich per anno ist es nach einem Jahr zwar unwahrscheinlich, dass ich genau diesen Betrag verdient habe (es wird mehr oder weniger sein), aber dass ich nach 5 Jahren zirka 5 x 48.441$ = 242.205$ Gewinn erhandelt habe, ist schon sehr wahrscheinlich. Betrachtet man sich jedoch die allgemein bekannte und über verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen erhobene Survival-Function von Tradern, so halten 80% weniger als 24 Monate durch. Genau das ist das Problem: statt etwas solange durchzuziehen, dass es mathematisch fast unausweichlich ist, damit Geld verdient zu haben, wird von einem Ansatz in den nächsten gesprungen, und am Ende traden viele 10-20 Jahre im Kreis, anstatt es einmal richtig zu machen und angemessen lange konsequent gemäß einer Strategie zu handeln.
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Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
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