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Das Rollen von Futures an einem Beispielszenario erklärt
Das Rollen von Futures stellt erfahrungsgemäß weniger erfahrene Trader vor Herausforderungen. Es gibt dort immer wieder Abstraktions- und Verständnisprobleme, weshalb ich ein Szenario-Beispiel zur Erklärung nutzen möchte. Gerne kannst Du Dir auch das zugehörige Erklär-Video anschauen: https://youtu.be/INuELQoD36A
-Wir handeln immer basierend auf dem most liquid Prinzip, was bedeutet, dass jener Future-Monat gehandelt wird, der das höchste Open Interest hat
-Gerollt wird, sobald ein anderer (meist der unmittelbar folgende) Kontrakt ein höheres Open Interest aufweist
-Rollen bedeutet schlicht: die bisherige Position schließen und umgehend in die gleiche Richtung im nun liquidesten Kontrakt eine neue Position aufmachen
-Preisdifferenzen beachten!
-Wenn Du einen Stop neu setzen willst, musst Du die Preisdifferenz /Rolldifferenz) zwischen dem alten und dem "neuen" Future einberechnen
Beispiel: Wir sind Long im Gold Februar-Kontrakt (Monats-Kürzel G) und es kommt der
Zeitpunkt, an dem (das ist jetzt nur ein Szenario, denn aktuell ist es noch nicht soweit)
der April-Kontrakt (Monatskürzel J) ein höheres OI hat und wir vom Februar in den April rollen.
Wir nehmen an, dass unser Long-Einstieg vor einigen Wochen bei 2670 USD erfolgte.
Aktuell steht der Februar-Future bei 2653,9 USD und der April-Future bei 2677,1 USD.
Wir nehmen ferner an, dass wir für den Trade einen Stop-Loss bei 2620 (50 USD unter Einstieg)
Gesetzt hatten.
Schritt 1: glattstellen des Februar-Kontraktes bei aktuell 2653,9. Die Differenz zwischen
Einstieg und Ausstieg ist unser GuV: 2653,9-2670 = - 16,1$ pro Kontrakt (*100 = -1610$ im Konto)
Schritt 2: eröffnen der Long-Position im April-Kontrakt bei 2677,1 USD
Schritt 3: Stop-Loss in der gleichen Differenz setzen (urspüngl. 50 $ Abstand zwischen Einstieg und SL. Davon war der Februar bereits 16,1 Dollar in Richtung des Stopps gelaufen. Diese 16,1 Dollar muss ich nun einberechnen, wenn ich bezogen auf meine neue Position im April-Future den Stop-Loss setze. Der Stop-Loss muss also bei 2677,1 - 50 + 16,1 $ liegen = 2677,1 -33,9 = 2643,2-33,9 = 2643,2
Nebenberuflich ein Haupteinkommen
Breakout-Strategien sind einerseits lukrativ, haben andererseits aber Eigenheiten, die sie für den Normal-Trader unangenehm in der Umsetzung machen. So sind beispielsweise die Trefferquoten mit ca. 30% typischerweise niedrig, gleichzeitig die Schwankungen (Draw Down) meist hoch. Doch das geht auch anders, wie unsere auf Wochenbasis arbeitende RW Miracles Strategie zeigt.
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