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Mit Mainstream-Strategien aus Büchern ist meist nichts zu gewinnen
Trading ist im Grunde nicht schwer, aber es ist komplex. Das heißt: es gibt hier mehr Komponenten, als in anderen Businesses, die den Erfolg beeinflussen. Folgerichtig finden sich hier auch viel mehr Fallen, in die ein Trader tappen kann, wenn er wenig erfahren ist.
Nahezu jeder von uns hat im Verlauf seiner Zeit als privater Trader sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Immer wieder werden einzelne Strategien (meist sind es gar keine) oder sagen wir eher "Herangehensweisen" regelrecht gehyped. Es werden einzelne tolle Beispiele herausgegriffen, und anhand dieer aufgezeigt, wie einfach man als Trader viel Geld verdienen kann. In den letzten Jahren bekam so zum Beispiel Volumen-Trading eine enorme Aufmerksamkeit. Ja, viele Wege führen nach Rom, und es gibt nicht den einen richtigen Trading-Ansatz, die eine Super-Strategie. Insofern geht es hier und heute auch nicht darum, Ansätze schlecht zu machen. Aber jedem muss einfach klar sein, dass sich der Erfolg bei einigen Strategien zu 100% duplizieren lässt, weil sie messerscharfe, präzise und vollständige Regelwerke haben. Und bei anderen Herangehensweisen ist die diskretionäre Komponente, sprich das "wo setze ich den Stop", "wie lange halte ich", "wo liegt mein Gewinnziel", und selbst das "welchen Markt handele ich?" von Trader zu Trader trotz ein- und derselben Trading-Ausbildung unterschiedlich.
Gibt es eine jahrzehntelange Historie plus Performance-Kennziffern?
Wenn Du Dich im Dickicht von hunderten und tausender Trading-Strategien orientieren und die wirklich rentablen Strategien von den One-Hit-Wondern unterscheiden können möchtest, dann musst Du ein paar Fragen stellen und für Dich beantworten. Eine davon ist die, nach einer jahrzehntelangen Historie (Kapitalkurve) und der zugehörigen Kennziffern. Existiert zu einem Ansatz keine Historie, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Regeln nicht präzise genug formulierbar sind, es somit eine gewisse Schwammigkeit im Regelwerk gibt. Für mich, mit 26 Jahren Trading-Erfahrung, würde bereits an dem Punkt das Interesse auf Null zurück gehen, da ich weiß: wenn eine Strategie keine messerscharf formulierten, duplizierbaren Regeln hat, auf deren Basis man einen Backtest machen könnte, dann sind die Ergebnisse nicht messbar und es gibt gar keine Orientierungspunkte für das Risiko pro Trade, den durchschnittlichen Gewinn, die maximalen Schwankungen und somit überhaupt keine Basis für die eigene Kontoplanung. Ein Trader benötigt zwingend diese Kennziffern, um kalkulieren und planen zu können. Kennt man den max. historischen Draw Down zum Beispiel nicht, läuft man sehr stark Gefahr, dass man sein Konto überhebelt und sich in Folge dessen ruiniert. Ich weiß das selbst umso besser, weil es mir in der weiter zurück gelegenenen Vergangenheit mit diskretionären Ansätzen so ergangen ist!
Anhand des durchschnittlichen Gewinns pro Trade können wir erkennen und kalkulieren, ob sich die Strategie für uns und unsere Kapitaldecke überhaupt lohnt, ob sie stabil und resistent gegenüber eventuellen Veränderungen ist, und wo man potenziell nach so und so viel Jahren mit seinem Konto stehen dürfte.
Fundamentale Basiseffekte! Einfachheit und Streuung
Ich habe in meinem Leben sehr viele eigene Strategien entwickelt. Basis war ab einem bestimmten Punkt immer die statistische Auswertung des Marktverhaltens in Kombination mit einem breiten fundamentalen Verständnis der kommerziellen und institutionellen Prozesse in den Märkten. Als erfahrener Strategie-Entwickler weiß ich: Einfachheit ist ein unerlässliches Merkmal für eine dauerhaft hochprofitable Strategie. An der Börse haben wir alle!! unvollständige Informationen. Und bei unvollständiger Informationslage, muss ich grobe, einfache Systeme bauen. Ein klassischer Fehler, den ich früher auch begangen habe, ist es, Strategien mit unzähligen Bedingungen (Regeln) zu überfrachten. Das funktioniert für die Vergangenheit wunderbar (Curve fitting) macht den Ansatz aber für die Zukunft unfassbar anfällig für Veränderungen. Überoptimierung ist einer der Hauptgründe, warum Strategien irgendwann nicht mehr funktionieren.
Wenn ich also weiß, dass "Einfachheit" Voraussetzung ist, braucht es starke, fundamentale Basiseffekte, sprich Prozesse, die sich aus fundamentalen Gründen sehr regelmäßig wiederholen. Stell Dir vor, Du könntest darauf wetten, dass zwischen 5 und 7 Uhr die Sonne aufgeht. Eine tolle Wettgrundlage, oder? Oder wie wäre es, wenn Du darauf wetten könntest, dass morgens zwischen 5 und 8 Uhr die Zähne geputzt werden? Auch eine sehr lukrative Wette, weil hochwahrscheinlich. In jedem Markt gibt es fundamentale Prozesse, die zum Beispiel mit den Lieferperioden eines Terminkontraktes zu tun haben, mit Pflanz- und Erntezeiten bei Rohstoffen, mit der Nachfrage aus der Industrie oder bei Indizes, Anleihen und Aktien mit Steuerstichtagen, konsumtreibenden Festen oder schlicht mit dem kalendarischen Jahreswechsel. Meine Strategien haben solche simplen, aber extrem starken und regelmäßigen Prozesse als Basis. Darum funktionieren einfache Strategien darauf auch über Jahrzehnte ausgezeichnet. Da aber derart starke Effekte nicht massenhaft in jedem Markt vorhanden sind, ist breite Streuung das ergänzende Puzzleteil. Ich handele derartige Strategien nicht auf einen, zwei oder drei Märkte, sondern auf 25, 30 oder 40. Dadurch habe ich extrem breite Streuung, kann selektiv vorgehen, komme aber dennoch ohne Qualitätseinbußen auf die nötige Anzahl von Trades, um einen großen statistischen Vorteil ausspielen zu können.
Streuung reduziert Schwankungen, eliminiert das Risiko des Ruins nahezu auf Null (vorausgesetzt wir diversifizieren mit komplementären Setups), und maximiert gleichzeitig die Gewinne. Das beste aus allen Welten, wenn man so will.
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